Risiko wird am Aktienmarkt nicht mit höheren Renditen belohnt

Om Jyske Bank | 25. marts 2019

Die Low Volatility Anomalie in einem Portfolio von Jyske Bank als Baustein einer
langfristig orientierten Aktienanlagestrategie. Auch in den scheinbar
effizienten Kapitalmärkten gibt es Anomalien, also Abweichungen von einer
vorherrschenden Grundregel. Die Regel, dass ein höheres Risiko in potenziell
höheren Ertrag mündet kehrt sich hier um. Niedrige Volatilität, kombiniert mit
einer auf Qualitätskriterien basierenden Aktienauswahl, erwirtschaftet
langfristig eine bessere Performance bei gleichzeitig geringerem Risiko.

Henning Mortensen, Claus Grøn Therp und Thomas Brand beschreiben die Funktionsweise der Strategie und weshalb sich dieses Portfolio besser entwickelt hat als ein vergleichbarer globaler Index.

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